银行风险管理部门是做什么的，银行全面风险管理包括哪些内容

发布时间：2024-12-09 热度：25

银行风险管理部门是做什么的，银行全面风险管理包括哪些内容

银行风险管理部门的职责

银行风险管理部门主要负责识别、衡量、监控和控制银行面临的各种风险，以确保银行的稳健运营和风险管理的有效性。具体职责如下：

1. 风险识别与量化

• 使用统计和金融模型量化风险敞口，以便更好地理解风险的大小和可能的影响。这通常包括对可能损失的预测、风险价值（VaR）的计算以及敏感性分析。

2. 监控全行总体风险水平

• 持续监控和报告风险水平，包括追踪关键风险指标（KRIs）、限额使用和风险敞口的变化。这帮助确保风险保持在银行设定的容忍度和风险承受能力之内。

3. 统筹管理全行业务信息系统

• 对于业务系统的管理和控制涉及到全行风险防控的基石建设，良好的业务系统能够有效满足业务效率与内控管理的双重需求。确保新业务、新规定在系统流程中得到及时、适当的更新，并且与技术部门合作，进一步管理与信息技术和系统安全相关的风险，包括数据泄露、网络安全威胁和系统故障的风险。

4. 流动性风险管理

• 与计划财务部门的资本管理团队密切合作，确保银行具有足够的流动性以满足正常和紧急资金需求。在 IFRS9 框架下，通过制定有效的资产负债管理策略和流动性缓冲资产的保持，确保银行具有充足的资本来支撑其风险敞口，遵守监管资本要求，同时促进可持续的增长和盈利性。

银行全面风险管理的内容

银行全面风险管理涵盖了对银行所面临的所有类型的风险进行识别、衡量、监控和控制，以确保银行能够在风险可控的前提下实现其经营目标。具体内容包括以下几个方面：

1. 风险治理架构

• 建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、风险管理部门和内审部门在风险管理中的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

2. 风险管理策略、风险偏好和风险限额

• 制定风险管理策略，设定风险偏好和风险限额，确保银行的经营活动在可接受的风险范围内进行。这包括资本、收益、特定风险类型的定量指标及定性描述，引导商业银行平衡处理风险与收益的关系。

3. 风险管理政策和程序

• 完善各类风险管理政策和程序，明确各类风险的相关治理要求和职责分工。制定具体的操作规程，依托计量模型或管理程序来监测和报告风险，并开发和建设相应的信息技术系统功能。

4. 管理信息系统和数据质量控制机制

• 建立管理信息系统，确保数据质量和完整性，以便准确地进行风险计量和管理。利用大数据、人工智能等先进技术提升风险管理的智能化和数字化水平。

5. 内部控制和审计体系

• 建立内部控制和审计体系，确保风险管理政策和程序得到有效执行。通过内部审计对风险管理的各个环节进行独立的审查和评价，确保风险管理的有效性。

6. 风险文化的建设

• 推行稳健的风险文化，形成与本机构相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制，推动全体工作人员理解和执行。

7. 各类风险的管理

• 包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、集中度风险、银行账簿利率风险、声誉风险等。通过风险偏好和限额管理，加强风险识别、计量、监测和控制工作，提升全面风险管理水平和重大风险的防范化解处置能力。

综上所述，银行风险管理部门的职责在于全面覆盖各类风险的管理过程，确保银行在追求收益的同时能够有效控制和管理风险。全面风险管理则通过系统化、结构化的管理机制，确保银行在复杂的经营环境中稳健前行。